第一任：周海媚（1989年）
1989年与周海媚因戏生情，在美国闪婚。因事业与家庭观念分歧，婚姻仅维持约1年便和平分手，无子女。
第二任：邝美云（1996年）
1996年与港姐亚军、歌手邝美云结婚。两人性格强势、理念不合，婚姻仅8个月即告结束，亦无子女。
第三任（现任）：杨小娟（2001年－至今）
2001年迎娶商界女强人杨小娟（北大经济系毕业，深圳富商）。杨小娟助其事业转型、投资致富，两人恩爱至今。
儿子：吕善扬
2001年生下儿子吕善扬，寓意“善事多为贤君子”。他毕业于剑桥大学，现热心公益，家庭幸福圆满。
