100万三宽基ETF极简量化波段系统

核心亮点：指标极简、信号清晰、少杂扰判断，聚焦高性价比波段收益
交易标的：沪深300ETF、中证500ETF、中证1000ETF
研判体系：日线定趋势 + 30分钟择时，仅用10日、20日均线双指标，无多余辅助指标
风格定位：中短线波段，全量化机械化交易，压缩决策成本，放大有效盈利


一、极简判定规则

周期分工

- 日线级别：锁定中期运行方向，过滤大级别下跌风险
- 30分钟级别：捕捉精准进出点位，把握短线波段价差

均线趋势定义

1. 多头趋势：10日线站上20日线，价格站稳20日线，双线上行
2. 空头趋势：10日线跌破20日线，价格处于20日线下方，双线下行
3. 震荡趋势：双线缠绕走平，价格在两均线区间反复波动


二、量化买入条件（双周期同步达标才可入场）

1. 日线基础条件：标的处于多头趋势，站稳20日均线
2. 30分钟入场信号，满足其一即可建仓

- 金叉入场：30分钟10日均线上穿20日均线，趋势拐头向上
- 回踩低吸：价格回落至20日均线支撑位，止跌不再下破

3. 建仓方式：两批分批进场
首批触发信号买入额定仓位50%；次日趋势延续、价格创新高，补齐剩余50%

轮动选股原则

每日对比三只标的均线形态，优先做多多头强度最高品种；空头标的只观望，不新开仓位

 

三、量化卖出规则（任意条件触发即刻离场）

止盈标准

- 短线落袋：持仓盈利5%，减半仓锁定部分利润
- 波段离场：持仓盈利9%，全部清仓兑现收益

止损风控

- 硬性止损：单笔持仓回撤3%，无条件全部止损
- 趋势破位：日线有效跌破20日均线，当日清仓该标的
- 短线转弱：30分钟10日均线死叉20日均线，立即减仓避险



日常执行步骤

1. 每日收盘：核对三只标的日线均线形态，筛选次日备选交易标的
2. 盘中时段：依托30分钟均线等待标准买卖信号，机械执行操作
3. 每周汇总：统计交易盈亏、胜率情况，仅优化操作节奏，不改动核心均线参数